Master mention Monnaie, banque, finance, assurance parcours Ingénierie financière et modélisation

  • Composante:
    • UFR des sciences économiques et de gestion
  • Type de diplôme: Master (LMD)
  • Domaine: Droit, Economie, Gestion
  • Mention: MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE
  • Spécialité: INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET MODÉLISATION
  • Niveau d'étude visé: BAC +5
  • Durée 2 ans
  • 120 crédits ECTS
  • Formation continue
  • Formation initiale
  • Formation à distance: Non

Présentation et compétences visées

Présentation

Ce Master a été créé en 2005 dans l’objectif de proposer une formation professionnelle aux métiers de la finance de marché basée sur la pluridisciplinarité : l’économie, la finance, les mathématiques et l’informatique. Il répond à une demande des milieux bancaires, financiers et de l’assurance pour ce type de profil très spécifique. La moitié des cours est assurée par des professionnels. La durée des études est de 2 ans dont 6 mois de stage obligatoire en M2. Un stage facultatif en M1 est vivement conseillé pour intégrer le M2.

Objectifs

Donner aux étudiants une double compétence en finance, en économie et en mathématiques et informatique appliquées. Ce master est destiné à former des cadres de haut niveau dans les métiers de l'ingénierie financière des banques d'investissement et de financement, les grandes entreprises et dans les sociétés de conseil. Ce master vise plus particulièrement à former des « ingénieurs financiers » capables de développer des modèles mathématiques et statistiques et des outils informatiques utilisés en finance de marché. La connaissance des marchés et produits financiers ainsi que la maîtrise des mathématiques et de l’informatique appliquées offrent aux diplômés du master une grande chance d’insertion professionnelle.

Compétences visées

Le titulaire du Master devra être capable de :

- Avoir une bonne connaissance des techniques en finance quantitative de marché ;

- Analyser et de gérer des portefeuilles d’actifs financiers ;

- Avoir une expertise dans le calcul et la gestion des risques de marché ;

- Avoir une bonne connaissance en mathématique appliquée (calcul stochastique, analyse numérique) ;

- Avoir une bonne connaissance du pricing et de la valorisation des actifs financiers ;

- Avoir une bonne connaissance des techniques récentes de l’analyse économétrique ;

- Avoir une bonne connaissance de divers langages informatiques : (Visual Basic, C++) ;

- Développer des applications informatiques pour gérer des bases de données (langage sous Access, SQL, VBA) ;

- Maîtriser les techniques de présentation sous toutes leurs formes ;

- Développer le sens de travail en équipe et les capacités relationnelles.

Responsable(s)

Serranito Francisco

Email : serranito @ univ-paris13.fr

Admission

Pré-requis nécessaires

Une intégration avec succès dans le M1 suppose une bonne capacité à la conceptualisation mathématique et économique, ainsi que de solides bases en informatique (algorithmique, fonctions avancées Excel).

Capacité d'accueil

La capacité d'accueil est fixée à 25 étudiants

Et après

Poursuite d'études

Les étudiants diplômés du M2 peuvent poursuivre en doctorat, notamment dans le cadre d'une thèse CIFRE.

Insertion professionnelle

- Ingénieurs financiers de marché ;

- Gestionnaire d’actifs ;

- Métiers front et Middle office (Assistant trader, analyste quantitatif,...) ;

- Consultant en Risk management ;

- Ingénieur d’études statistiques ;

- Contrôleur des Risques ;

- Concepteur d’applications financières (Maîtrise d’ouvrage).

Etablissement

Etablissement

Lieux de formation